Vyšší RRR, větší šance na zisky

RRR neboli Risk Reward Ratio je velmi důležitým faktorem ziskovosti a mnoho začínajících traderů na něj bohužel zapomíná.

Začínající obchodníci mají tendenci ukončovat své pozice příliš brzy a ztráty nechat dlouho běžet v domnění, že se vše otočí a nakonec vylezou z obchodu v zisku.

Je ale mnohem jednodušší dlouhodobě udržet vyšší RRR než vysoké % výher (winning), ale o tom zase někdy příště.

Vyšší RRR, větší šance na zisky

Pokud chce být obchodník dlouhodobě úspěšný, nemělo by jeho RRR klesnout pod hodnotu 1. To znamená, že očekávané zisky by měly být alespoň tak velké jako ztráty. Pro RRR 1 platí, že při 50% úspěšnosti je obchodník z dlouhodobého hlediska na nule (ale POZOR – když započítáme i poplatky na obchod, tak i tak jste pořád lehce ztrátový).

Pokud je RRR nižší než 1, je potřeba dosahovat vyšší než 50% úspěšnosti. To sice nemusí být problém, ale strategie obchodníka s RRR nižším než 1 musí počítat s relativně nízkými drawdowny. Čím větší ztrátu totiž musí obchodník dotahovat, tím je to složitější. Pokud je RRR 0,5, obchodník potřebuje k dosažení alespoň nuly v dlouhodobém horizontu 67 % úspěšných obchodů, při RRR 0,2 je to už 83 % obchodů.

Vyšší RRR dává traderovi větší šance na dlouhodobý úspěch. Hodnota RRR 2 stačí k tomu, aby obchodník s 33 % úspěšných obchodů skončil alespoň na nule.

Ke smazání ztráty z pěti nepovedených obchodů stačí v tomto případě jen 3 ziskové, aby byl trader v zisku. Pokud obchodník počítá při otevření každého obchodu se Stop Lossem 100 USD a Take Profitem 200 USD, po pěti ztrátových obchodech bude 500 USD (5×100 USD) v mínusu. Po dalších třech ziskových obchodech (3×200 USD) však už bude v plusu 100 USD (po odečtení komisí bude zisk možná trochu nižší, ale určitě to bude zisk).

Čím vyšší je RRR, tím menší procento úspěšných obchodů je potřeba k tomu, aby byl trader dlouhodobě v zisku. Při strategii s vysokým RRR si dokonce trader může dovolit i poměrně dlouhé série ztrátových obchodů. U strategie s reward to risk ratio 3 stačí 25 % úspěšných obchodů na dosažení alespoň nuly, s RRR 5 je to jen 17 % úspěšných obchodů a s RRR 10 pouze 9 % úspěšných obchodů.

Pojďme si to ukázat v přehledné tabulce a určitě si to každý z vás dobře promyslete. Je to jeden z nejdůležitějších prvků našeho tradingu!

Infografika pro vyjádření nutného % winrate při zvoleném RRR. Nejsou započítány poplatky na obchod!